1. DOKTORA
  2. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  3. İŞLETME ANABİLİM DALI
  4. 2741 GENEL İŞLETME DR.
Ders Bilgileri Ders Öğrenme Kazanımları Dersin Program Yeterlilikerine Katkısı AKTS / İş Yükü Tablosu Ders Şubeleri
Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ISY 656FİNANSAL EKONOMETRİDE MODELLEME VE ANALİZ 3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı ÖZELLİKLE FİNANS ALANINDA YÜKSEK FREKANSLI VERİLERİN MODELLENMESİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI TEORİK VE UYGULAMALI ÇÖZÜM ARAÇLARININ TANITIMI
Ders İçeriği ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİNDE VOLATİLİTE MODELLERİ VE EŞİK MODEL UYGULAMALARI, Finansal Zaman serilerinin temel farklılıkları, ARCH ve GARCH Modelleri, Tek Denklem ve Çok Denklem Volatilite Modelleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1ekonometrik kavrramları bilir
2finansal zaman serilerinin ana farklılıklarını bilir
3volatilite modellerinin özelliklerini tanır
4tek denklem volatilite modellerinin nasıl çözüleceğini bilir
5çok denklem volatilite modellerinin nasıl çözüleceğini bilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 001       
ÖK 002       
ÖK 003       
ÖK 004       
ÖK 005       
Ara Toplam       
Katkı0000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12828
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)31648
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi





260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Bahar1DÜNDAR KÖK
Detay 2022-2023 Bahar1UMUT UYAR
Detay 2019-2020 Bahar1DÜNDAR KÖK
Detay 2018-2019 Bahar1DÜNDAR KÖK
Detay 2017-2018 Bahar1DÜNDAR KÖK
Detay 2016-2017 Bahar1DÜNDAR KÖK


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
ISY 656 FİNANSAL EKONOMETRİDE MODELLEME VE ANALİZ 3 + 0 1 Türkçe 2023-2024 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. DÜNDAR KÖK dkok@pau.edu.tr İİBF A0128 Dersin Devam Yüzdesi : %80
Amaç ÖZELLİKLE FİNANS ALANINDA YÜKSEK FREKANSLI VERİLERİN MODELLENMESİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI TEORİK VE UYGULAMALI ÇÖZÜM ARAÇLARININ TANITIMI
İçerik ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİNDE VOLATİLİTE MODELLERİ VE EŞİK MODEL UYGULAMALARI, Finansal Zaman serilerinin temel farklılıkları, ARCH ve GARCH Modelleri, Tek Denklem ve Çok Denklem Volatilite Modelleri
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistik ve Ekonometrinin Temel Kavramları
2 İstatistik ve Ekonometrinin Temel Kavramları
3 Finansal Verilerin Ayırt edici Özellikleri
4 İstatistik Programlarda Finansal Veri Analizi Prosedürü (İstatistik Paket Program Tanıtımı)
5 İstatistik Programlarda Finansal Veri Analizi Prosedürü (İstaatisitk Paket Program Tanıtımı)
6 İstatistik Programlarda Finansal Veri Analizi Prosedürü (Ekonometrik Paket Program Tanıtımı)
7 İstatistik Programlarda Finansal Veri Analizi Prosedürü (Ekonometrik Paket Program Tanıtımı)
8 Arasınav
9 Örnek uygulamalar
10 Örnek uygulamalar
11 Örnek uygulamalar
12 Örnek uygulamalar
13 Örnek uygulamalar
14 Örnek uygulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
2. Philip Hans Franses and Dick Van Dijk, Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2nd Edition, USA, 2003English
1. Chris Brooks, Intraductory Econometrics For Finance, 2nd Edition, Cambridge Unv.Press, 2008.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları