PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
ISY 642	EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARDA VERİ ANALİZİ	3 + 0	1. Yarıyıl	10

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Doktora
Ders Türü	Seçmeli
Dersin Amacı	Genel işletme doktora programında analitik araştırma ve modelleme yapabilmek için araç konumuna sahip bazı ekonometrik ve istatistik paket programlarının (SPSS, STATA, E-Views, Excel, gibi) uygulamaları doktora öğrencilerine sunulacaktır.
Ders İçeriği	Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek veri setleri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir veri setinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır
Ders Ön Koşul	Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul	Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi	Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	İstatistik ve ekonometrik kavramları bilir
2	Finansal verilerin temel özelliklerini bilir
3	Finansal verilerde karşılaşılabilecek ekonometrik problemleri tanır.
4	En az bir paket programı kullanabilir
5	Bir veri setinin analizi süreci sonunda ulaşılan bulguyu finansal açıdan yorumlayabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

No	PY 01	PY 02	PY 03	PY 04	PY 05	PY 06	PY 07
ÖK 001	5	5	5	2	5	3	3
ÖK 002	3	5	5	2	5	3	3
ÖK 003	3	5	5	2	5	3	3
ÖK 004	5	5	5	2	5	3	3
ÖK 005	3	5	5	2	5	3	3
Ara Toplam	19	25	25	10	25	15	15
Katkı	4	5	5	2	5	3	3

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	3	42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	5	70
Ödevler	4	15	60
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	25	25
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	30	30
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)	3	11	33
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			260 10

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

	Ders Dönemi	Şube No	Dersi Veren Öğretim Elemanı
Detay	2023-2024 Güz	1	DÜNDAR KÖK

Yazdır

Ders Şube Detayları

Dersin Kodu	Dersin Ad	Saat (T+P)	Şube No	Öğretim Dili	Şube Dönemi
ISY 642	EKONOMETRİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARDA VERİ ANALİZİ	3 + 0	1	Türkçe	2023-2024 Güz

Öğretim Elemanı	E-Posta	İç Hat	Ders Yeri	Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. DÜNDAR KÖK	dkok@pau.edu.tr		İİBF A0128	Dersin Devam Yüzdesi : %80

Amaç		Genel işletme doktora programında analitik araştırma ve modelleme yapabilmek için araç konumuna sahip bazı ekonometrik ve istatistik paket programlarının (SPSS, STATA, E-Views, Excel, gibi) uygulamaları doktora öğrencilerine sunulacaktır.
İçerik		Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek veri setleri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir veri setinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır

Haftalık Konu Başlıkları

Hafta	Konular
1	Finansta Risk-Getiri İlişkisi ve Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri (Eşit Ağırlıklı ve Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yaklaşımları)
2	Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımları (VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ: CAPM ve APT UYGULAMALARI)
3	Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımları (VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ: CAPM ve APT UYGULAMALARI)
4	Klasik Doğrusal Regresyon Modeli ve Varsayımları (VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ: CAPM ve APT UYGULAMALARI)
5	Zaman Serisi Modelleri: Rassal Süreç, Otokovaryans ve Otokorelasyon Fonksiyonları, Sol Yönlü ve Sağ Yönlü Birim Kök Testleri (ETKİN PİYASA HİPOTEZİ, FİYAT BALONLARININ TESPİTİ)
6	Zaman Serilerinde Box-Jenkins Metodolojisi ile ARMA Modeli İnşası ve Öngörümleme Dinamikleri (FİNANSAL PİYASALARDAN ÖRNEKLER)
7	Çoklu Denklem Sistemlerinde Zaman Serileri Analizi (VAR Modeller, Etki-Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırma, Nedensellik, Eşbütünleşme,) (FİNANSAL PİYASALARDAN ÖRNEKLER)
8	Arasınav
9	Örnek uygulamalar
10	Örnek uygulamalar
11	Örnek uygulamalar
12	Örnek uygulamalar
13	Örnek uygulamalar
14	Örnek uygulamalar

Materyaller

Materyal belirtilmemiştir.

Kaynaklar

Kaynaklar	Kaynak Dili
1. Chris Brooks, Intraductory Econometrics For Finance, 2nd Edition, Cambridge Unv.Press, 2008, 2014.	English
2.Walter Enders, Applied Econometric Time Series, Fourth Ed, John Wiley & Sons Inc, 2015.	English
3. Philip Hans Franses and Dick Van Dijk, Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2nd Edition, USA, 2003	English
4. Evdokia Xekalaki, S. Degiannakis, ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd,2010.	English
5. Roman Kozhan, Financial Econometrics with EViews, 2009, Ventus Publishing ApS	English

Ders Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Yöntemi	Katkı Yüzdesi (%)	Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı	50	Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav	50	Ara Sınav

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci