Hafta | Konular |
1 |
Kavramsal Çerçeve: Risk Kavramı ve Türleri
|
2 |
Risk ve Getiri: Teorik Çerçeve
|
3 |
Portföy Modelleri – Etkin Portföyler
|
4 |
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
|
5 |
Çok İndeksli Modeller ve Uygulamaları (Arbitraj Fiyatlandırma Modeli)
|
6 |
Türev Ürünler (Forward, Futures)
|
7 |
Türev Ürünler (Swap, Opsiyon)
|
8 |
ARA SINAV
|
9 |
Varlık – Borç Yönetimi( GAP, Duration…)
|
10 |
Perakende ve Ticaret Kredilerinde Risk Yönetimi ve Kredi Derecelendirme
|
11 |
Basel II Perspektifi
|
12 |
Finansal Kurumlarda Operasyonel Risk Yönetimi Uygulamaları
|
13 |
Riske Maruz Değer
|
14 |
Stres Testi ve Senaryo Analizi
|