Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKNM 319EKONOMETRİ - II3 + 06. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin temel amacı ekonometriyi derinlemesine öğretmektir.
Ders İçeriği Çoklu Doğrusal bağlantı, Değişen varyans, Otokorelasyon,sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yöntemleri, Ekonometrik modelleme teknikleri, Kukla değişkenler, Logit-Probit modelleri, Dinamik ekonometrik modeller ve dağıtılmış gecikme modelleri, Eşanlı denklem modelleri, Zaman serisi ekonometrisin temelleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 001555555555555
Ara Toplam555555555555
Katkı555555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13339
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)13339
Ödevler21326
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11313
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






130

5
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Bahar2MEHMET İVRENDİ


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
EKNM 319 EKONOMETRİ - II 3 + 0 2 İngilizce 2023-2024 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. MEHMET İVRENDİ mivrendi@pau.edu.tr İİBF B0214 Dersin Devam Yüzdesi : %70
Amaç Dersin temel amacı ekonometriyi derinlemesine öğretmektir.
İçerik Çoklu Doğrusal bağlantı, Değişen varyans, Otokorelasyon,sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yöntemleri, Ekonometrik modelleme teknikleri, Kukla değişkenler, Logit-Probit modelleri, Dinamik ekonometrik modeller ve dağıtılmış gecikme modelleri, Eşanlı denklem modelleri, Zaman serisi ekonometrisin temelleri.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Heteroskedasticity
2 Heteroskedasticity
3 Regression with Time-Series Data: Stationary Variables
4 Regression with Time-Series Data: Stationary Variables
5 Random Regressors and Moment-Based Estimation
6 Simultaneous Equations Models
7 Midterm
8 Regression with Time-Series Data: Nonstationary Variables
9 Regression with Time-Series Data: Nonstationary Variables
10 Vector Error Correction and Vector Autoregressive Models
11 Time-Varying Volatility and ARCH Models
12 Panel Data Models
13 Panel Data Models
14 Qualitative and Limited Dependent Variable Models
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Principles of econometrics / R. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim.—5th ed. 2018English
Principles of econometrics / R. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim.—5th ed. 2018English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları