| Hafta | Konular |
| 1 |
Giriş ve temel kavramlar: geçikme operatoru , Ergodicity and durağanlık ve Wold ayrıştırması
|
| 2 |
Tek Değişkenli Durağan süreçler: AR(p), MA(q) and ARMA(p,q) süreçleri ve öngörü
|
| 3 |
Granger Nedensellik, Nedensellik Testleri, Uygulamalı Nedensellik Testleri çoklu değişkenli modellerde
|
| 4 |
Vektör Otoregressiv Süreçler (VAR): Sistem sunumu, Granger Nedensellik,Etki-Tepki analizi ve Variyans Ayrıtırması
|
| 5 |
Vektör Otoregressiv Süreçler (VAR): istem sunumu, Granger Nedensellik,Etki-Tepki analizi ve Variyans Ayrıtırması
|
| 6 |
Durağan Olmayan Süreçler: Durağan olmama durumları, zamandan arındırma , Birim kök testleri
|
| 7 |
Zaman serilerinin ayrıştırılması, Kesirli entegrasyon, sabit ve rassal trend zaman serileri ekonometrisinde
Time Series
|
| 8 |
|
| 9 |
Eş-Bütünleşme: Tek denklemli eş-bütünleşme modellerin analizi ve testleri
|
| 10 |
VAR sisteminde eş-bütünleşme : VECM modelleri, Johansen yaklaşımı , VECM modellerinin Analizi
|
| 11 |
Durağan Olmayan Panel Verisi: Panel veri konuları, Panle birim kök testleri
|
| 12 |
Durağan Olmayan Panel Verisi: Panel veri konuları, Panel birim kök testleri
|
| 13 |
Otoregresiv Koşullu heteroskedasticity: ARCH Modelleri ve GARCH Modelleri
|
| 14 |
Otoregresiv Koşullu heteroskedasticity: Çok değişkenli modellerde ARCH/GARCH tahminleri ve testleri
|