1. DOKTORA
  2. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  3. İKTİSAT ANABİLİM DALI
  4. 2641 İKTİSAT DR.
Ders Bilgileri Ders Öğrenme Kazanımları Dersin Program Yeterlilikerine Katkısı AKTS / İş Yükü Tablosu Ders Şubeleri
Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKO 608ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
Ders İçeriği Fark denklemleri, Gecikme işlemcileri, Durağan ARMA Süreci,Öngörü,Maksimum likelihood yöntemi,Spektral analiz,asimtotik dağılım teorisi,doğrusal regresyon modelleri,eşanlı denklemler,vektör otoregresif modelleri,doğrusal olmayan zaman serileri,birim kök testleri,eş bütünleşme,zaman serisi modellerinde değişen varyans
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Zaman Serilerinin Mevsimsellik Özelliklerini Analiz Etmek
2 Durağanlık ve Birim Kök Analizi
3VAR Modellemesi Yapabilmek
4Eşbütünleşme Analizleri Yapabilmek
5 Nedensellik Analizleri Yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 001555555555555
ÖK 002555555555555
ÖK 003555555555555
ÖK 004555555555555
ÖK 005444444555555
Ara Toplam242424242424252525252525
Katkı555555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Ödevler51365
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13939
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi





260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2025-2026 Güz1MEHMET İVRENDİ


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi Öğretim Sistemi
EKO 608 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 3 + 0 1 Türkçe 2025-2026 Güz Yüz Yüze
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. MEHMET İVRENDİ mivrendi@pau.edu.tr İİBF A0202 Dersin Devam Yüzdesi : %70
Amaç Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
İçerik Fark denklemleri, Gecikme işlemcileri, Durağan ARMA Süreci,Öngörü,Maksimum likelihood yöntemi,Spektral analiz,asimtotik dağılım teorisi,doğrusal regresyon modelleri,eşanlı denklemler,vektör otoregresif modelleri,doğrusal olmayan zaman serileri,birim kök testleri,eş bütünleşme,zaman serisi modellerinde değişen varyans
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Durağan Süreçler, Durağan Olmayan Süreçler
2 Trend Durağan Süreçler,Fark Durağan Süreçler,
3 Bütünleşik Süreçler
4 Durağanlığın veya Durağandışılığın Tespit Yöntemleri
5 Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri Kısmi Otokorelasyon Katsayıları,Yule Walker Denklemleri,Box-Pierce ve Ljung-Box istatistikleri
6 Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri
7 Box-Jenkins Süreciyle Otoregresif Hareketli Ortalama Modellerinin Belirlenmesi ve Tahmini
8 Simülasyon ve Öngörü
9 Birim kök Testleri
10 Eşbütünleşme
11 Nedensellik
12 VAR Modeli
13 VEKTÖR hata Düzeltme Modelleri
14 ARCH,GARCH,EGARCH,IGARCH Modelleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Panchanan Das , 2019, Econometrics in Theory, Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9019-8 English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları