PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
EKOM 540	FİNANSAL EKONOMETRİ II	3 + 0	2. Yarıyıl	7,5

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Yüksek Lisans
Ders Türü	Seçmeli
Dersin Amacı	Uygulamalı finansal ekonometrik çalışmanın nasıl yapılacağını anlatmaktır.
Ders İçeriği	Hafta Konular 1 Oynaklığın karakteristikleri, Model yapısı 2 ARCH modeli ve özellikleri 3 GARCH modeli ve özellikleri 4 Bütünleşik GARCH modeli (IGARCH), GARCH-M modeli,Üstsel GARCH modeli (EGARCH), 5 Uzun hafıza stokastik oynaklık modelleri,Üstsel ağırlıklı tahmin 6 Bazı çok değişkenli GARCH modelleri, Çiftli getiri serileri için GARCH modelleri, 7 Yüksek boyutlu GARCH modelleri 8 Ara sınav 9 Zayıf durağanlık ve çapraz-korelasyon matrisleri 10 Vektör otoregresif modeller (VAR) 11 Granger nedensellik testi 12 Hata düzeltme formu 13 Eş-bütünleşik VAR modelleri 14 Eş-bütünleşmeye ARDL yaklaşım
Ders Ön Koşul	Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul	Dersin yan koşulu yok.

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	Finansal ekonometride kullanılan temel kavramları açıklamak,
2	Oynaklık kavramını açıklamak,
3	ARCH ve GARCH model kavramlarını açıklamak,
4	Farklı yapıdaki ARCH-GARCH modelleri tanıtmak,
5	Finansal verileri ARCH-GARCH ailesi uygulamalarında kullanmak,
6	Çok değişkenli Zaman serisi yöntemlerinin finansal veriler nasıl uygulanacağını açıklamak,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	5	70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	5	70
Ödevler	1	10	10
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	20	20
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	25	25
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			195 7,5

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

Seçili dönemde ders açılmamıştır.

Yazdır

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci