PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
IMF 532	FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI	3 + 0	2. Yarıyıl

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Yüksek Lisans
Ders Türü	Seçmeli
Dersin Amacı	Bu dersin, amacı, finans alanında tez çalışması yapmak isteyen öğrencilere, analiz aşamasında incelenecek finansal verilerin özellikle modellenmesi sürecinde karşılaşılabilecek metodolojik problemlerin çözümüne rehberliktir.
Ders İçeriği	Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek zaman serileri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir zaman serisinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır.
Ders Ön Koşul	Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul	Dersin yan koşulu yok.

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	İstatistik ve ekonometrik kavramları bilir
2	Finansal zaman serilerinin özelliklerini bilir
3	Finansal zaman serilerinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemleri tanır.
4	En az bir paket programı kullanabilir
5	Bir zaman serisinin analizi süreci sonunda ulaşılan bulguyu finansal argümanlarla yorumlayabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	3	42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	4	56
Ödevler	2	15	30
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	13	13
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	15	15
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			156

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

	Ders Dönemi	Şube No	Dersi Veren Öğretim Elemanı
Detay	2022-2023 Bahar	1	DÜNDAR KÖK
Detay	2012-2013 Bahar	1	DÜNDAR KÖK

Yazdır

Ders Şube Detayları

Dersin Kodu	Dersin Ad	Saat (T+P)	Şube No	Öğretim Dili	Şube Dönemi	Öğretim Sistemi
IMF 532	FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI	3 + 0	1	Türkçe	2022-2023 Bahar	Yüz Yüze

Öğretim Elemanı	E-Posta	İç Hat	Ders Yeri	Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. DÜNDAR KÖK	dkok@pau.edu.tr		İİBF A0128	Dersin Devam Yüzdesi : %

Amaç		Bu dersin, amacı, finans alanında tez çalışması yapmak isteyen öğrencilere, analiz aşamasında incelenecek finansal verilerin özellikle modellenmesi sürecinde karşılaşılabilecek metodolojik problemlerin çözümüne rehberliktir.
İçerik		Derste ekonometrik kavramların karşılıkları örnek zaman serileri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir zaman serisinde karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi araçlarla aşılabileceği bilgisi kazandırılmaktadır.

Haftalık Konu Başlıkları

Hafta	Konular
1	Temel Kavramlar: Finansal Verilerin Modellenmesinde ve Analizinde Veri Türü Bazında Karşılaşılabilecek Problemler
2	Finansal Zaman Serilerinin Ayırdedici Özellikleri
3	Finansal Zaman Serilerinin Analizinde Kullanılacak Temel İstatistik ve Ekonometrik Kavramlar ve Analiz Stratejileri
4	İstatistik Programlarda Finansal Zaman Serisi Metodolojisi
5	Klasik Lineer Regresyon Modelinin Varsayımları ve Diagnostik Testler
6	Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleme ve Öngörümleme: ARMA Süreci
7	Çok Değişkenli Modeller: VAR Analizleri
8	Arasınav
9	Finansta Uzun Dönem İlişkilerin Modellenmesi: Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri
10	Volatilite Modellemesi ve Korelasyon: ARCH ve GARCH Modeller
11	Örnek uygulamalar
12	Örnek uygulamalar
13	Örnek uygulamalar
14	Örnek uygulamalar

Materyaller

Materyal belirtilmemiştir.

Kaynaklar

Kaynaklar	Kaynak Dili
1. Chris Brooks, Intraductory Econometrics For Finance, 2nd Edition, Cambridge Unv.Press, 2008.	English
3. Ben Vogelvang, Econometrics –Theory and Applications with EViews, 2005.	English
4. Ercan UYGUR, Ekonometri-Yöntem ve Uygulama, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001.	Türkçe
Recep TARI, Ekonometri, Kocaeli Ünv. Yay., 2005	Türkçe

Ders Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Yöntemi	Katkı Yüzdesi (%)	Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı	50	Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav	50	Ara Sınav

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci