1. LİSANS
  2. UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
  3. SERMAYE PİYASASI BÖLÜMÜ
  4. 465 SERMAYE PİYASASI
Ders Bilgileri Ders Öğrenme Kazanımları Dersin Program Yeterlilikerine Katkısı AKTS / İş Yükü Tablosu Ders Şubeleri
Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 125TEMEL EKONOMETRİ4 + 05. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmak
Ders İçeriği Bu dersin amacı, klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmaktır. Dönem boyunca İstatistik ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar, rassal örneklemenin temel özellikleri, basit doğrusal regresyon modeli varsayımları, tahmincilerin özellikleri, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi, ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin yorumlanması, korelasyon ve örnek uygulamalar, sıra Korelasyon ve örnek uygulamlar, determinasyon katsayısı ve örnek uygulamalar, parametre tahminlerinin anlamlılıklarının sınanması, hipotez testleri pratik t testi, t testi ve örnek uygulamalar, modellerde değişken dönüşümü, korelasyon katsayısısının anlamlılığının sınanması, elastikiyet ve örnek uygulamalar, parametreler için güven aralıkları, çok değişkenli doğrusal regresyon modeli analizi; çok değişkenli doğrusal regresyon modeli varsayımları, çok değişkenli modellerde ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, çok değişkenli regresyon modeli parametrelerinin yorumlanması, doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmini, çeşitli ekonometrik fonksiyon kalıplarının tahmini ve yorumlaması, çeşitli ekonometrik modellere ait elastikiyetler ve eğimlerin bulunması ve örnek uygulamalar, ölçek getirisi, değişir girgiye getiri işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomik ve finansal veriler ile oluşturulan fonksiyonları karşılaştırır
2Ekonomik ve finansal verilerin fonksiyonda anlamlılığına ilişkin sonuç çıkarır
3Regresyon temelli fonksiyon formlarının katsayılarını yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 001  3 5 5   
ÖK 002  3 5 5   
ÖK 003  3 5 5   
Ara Toplam  9 15 15   
Katkı0030505000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi





156

6
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2025-2026 Güz1TAHSİN AVCI


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi Öğretim Sistemi
SER 125 TEMEL EKONOMETRİ 4 + 0 1 Türkçe 2025-2026 Güz Yüz Yüze
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Öğr. Gör. TAHSİN AVCI tavci@pau.edu.tr UBF A0145 Dersin Devam Yüzdesi : %80
Amaç Klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmak
İçerik Bu dersin amacı, klasik doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik regresyon modellerini kurabilme ve yorumlayabilme yeterliliği kazandırmaktır. Dönem boyunca İstatistik ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar, rassal örneklemenin temel özellikleri, basit doğrusal regresyon modeli varsayımları, tahmincilerin özellikleri, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi, ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin yorumlanması, korelasyon ve örnek uygulamalar, sıra Korelasyon ve örnek uygulamlar, determinasyon katsayısı ve örnek uygulamalar, parametre tahminlerinin anlamlılıklarının sınanması, hipotez testleri pratik t testi, t testi ve örnek uygulamalar, modellerde değişken dönüşümü, korelasyon katsayısısının anlamlılığının sınanması, elastikiyet ve örnek uygulamalar, parametreler için güven aralıkları, çok değişkenli doğrusal regresyon modeli analizi; çok değişkenli doğrusal regresyon modeli varsayımları, çok değişkenli modellerde ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu, çok değişkenli regresyon modeli parametrelerinin yorumlanması, doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmini, çeşitli ekonometrik fonksiyon kalıplarının tahmini ve yorumlaması, çeşitli ekonometrik modellere ait elastikiyetler ve eğimlerin bulunması ve örnek uygulamalar, ölçek getirisi, değişir girgiye getiri işlenecek temel konular arasında yer alacaktır.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Finansal Piyasalar hakkında genel bilgi: yatırım ortamını tanıma…
2 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesinde Temel Faktörler: Faiz Teorisi, Paranın Zaman Değeri
3 Finansal Varlıkların Değerinin Belirlenmesi: Hisse Senedi ve Tahvil Değerleme
4 Portföy Teorisi: Risk ve getiri
5 Varlık Fiyatlama Modelleri: Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)
6 Varlık Fiyatlama Modelleri: Arbirtraj Fiyatlama Modeli (CAPM)
7 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları: Varsayımlar için Test Stratejileri
8 Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizleri: AR, MA, ARMA Süreçleri
9 Zaman Serilerinde Durağanlık Olgusu
10 Zaman Serilerinde Öngörü Prosedürü ve Finansal Piyasalarda Etkinlik Formları: Etkin Piyasa Hipotezi (Random Walk)
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Tek Değişkenli ARCH-GARCH Modeller
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Çok Değişkenli ARCH-GARCH
13 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
14 BIST ve Dünya Borsaları Üzerine Örnek UYgulamalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1.Intraductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge Unv. Press, 3rd. Ed. Türkçe
2. Koray KAYALIDERE, Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü, Gazi Kitabevi, AnkaraTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları