PAÜ .:. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Yazdır

DERS BİLGİLERİ

Ders Kod	Ders Ad	T+U Saat	Yarıyıl	AKTS
EKNM 402	ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - II	3 + 0	8. Yarıyıl	5

DERS TANIMI

Ders Düzeyi	Lisans
Ders Türü	Zorunlu
Dersin Amacı	Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
Ders İçeriği	Mevsimsellik, Durağanlık, Birim Kök Analiz, Eşbütünleşme, Nedensellik
Ders Ön Koşul	EKNM 401 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - I
Ders Yan Koşul	EKNM 302 EKONOMETRİ - II
Öğretim Sistemi	Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

1	Zaman Serilerinin Mevsimsellik Özelliklerini Analiz Etmek
2	Durağanlık ve Birim Kök Analizi
3	VAR Modellemesi Yapabilmek
4	Eşbütünleşme Analizleri Yapabilmek
5	Nedensellik Analizleri Yapabilmek

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI

No	PY 01	PY 02	PY 03	PY 04	PY 05	PY 06	PY 07	PY 08	PY 09	PY 10	PY 11	PY 12
ÖK 001	1	1	5	5	3	2	1	3	2	4	5	5
ÖK 002	4	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5
ÖK 003	5	5	5	5	5	5	1	4	5	5	5	5
ÖK 004	3	4	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5
ÖK 005	3	4	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5
Ara Toplam	16	18	25	21	23	22	7	22	22	24	25	25
Katkı	3	4	5	4	5	4	1	4	4	5	5	5

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	Sayısı	Süresi (Saat)	Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)	14	3	42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)	14	3	42
Ödevler	1	10	10
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)	1	16	16
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)	1	20	20
Toplam İş Yükü Dersin AKTS Kredisi			130 5

DERS ŞUBELERİ

Dönem seçiniz :

Yazdır

Ders Şube Detayları

Dersin Kodu	Dersin Ad	Saat (T+P)	Şube No	Öğretim Dili	Şube Dönemi
EKNM 402	ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - II	3 + 0	1	Türkçe	2023-2024 Bahar

Öğretim Elemanı	E-Posta	İç Hat	Ders Yeri	Devam Zorunluluğu
Doç. Dr. SİNEM GÜLER KANGALLI UYAR	skangalli@pau.edu.tr		İİBF C0204	Dersin Devam Yüzdesi : %70

Amaç		Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
İçerik		Mevsimsellik, Durağanlık, Birim Kök Analiz, Eşbütünleşme, Nedensellik

Haftalık Konu Başlıkları

Hafta	Konular
1	Zaman serilerinin durağanlığı
2	Durağanlığın incelenmesi:Otokovaryans fonksiyonu, Otokorelasyon fonksiyonu, Korelogram, Box testi ve Ljung-Box testi
3	Yapısal kırılmayı dikkate almayan birim kök testleri: Dickey-Fuller, Genişletilmiş Dickey-Fuller, Phillips-Perron, Ng ve Perron, DF-GLS, KPSS
4	Yapısal kırılmayı dikkate almayan birim kök testleri: Dickey-Fuller, Genişletilmiş Dickey-Fuller,Ortak test, Phillips-Perron, Ng ve Perron, DF-GLS, KPSS
5	Yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testleri: Perron, Zivot-Andrews, Lumsdaine-Papell, Lee-Strazicich, Kapetanios, Bai-Berron
6	Yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testleri: Perron, Zivot-Andrews, Lumsdaine-Papell, Lee-Strazicich, Kapetanios, Bai-Berron
7	Eş-bütünleşme (Ko-İntegrasyon)
8	Eş-bütünleşme (Ko-İntegrasyon)
9	ARDL Modeli ve Granger Nedensellik
10	VAR Modeli ve analizleri: Etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizleri
11	VAR Modeli ve analizleri: Etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizleri
12	Yapısal VAR Modeli ve Hata düzeltme mekanizması (HDM)
13	VECM Modeli
14	VECM Modeli

Materyaller

Materyal belirtilmemiştir.

Kaynaklar

Kaynaklar	Kaynak Dili
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer.	Türkçe
Kerry Patterson (2011), Unit Root Tests in Time Series, PALGRAVE MACMILLAN	Türkçe
Walter Anders (2015), Applied Econometric Time Series, Wiley.	Türkçe

Ders Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Yöntemi	Katkı Yüzdesi (%)	Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı	60	Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav	40	Ara Sınav 1

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları

Aday Öğrenci